国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金2018第四季度报告

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发布时间:2019-01-18 12:58

国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金2018第四季度报告

2019-01-19 03:59来源:证券时报监管/期货/基金

原标题:国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金2018第四季度报告

  国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金

2018

报告

第四季度

2018年12月31日

基金管理人:国都证券股份有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2019年1月19日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

2 基金产品概况

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 其他指标

注:无

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定和《国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同》等有关法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资运作符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度,外部环境发生较大变化,国庆假日期间美联储加快加息的预期引导对全球市场造成了广泛冲击,风险偏好显著降低,风险资产短时间遭遇快速抛售,避险资产受到追捧。为应对金融及实体风险,政府随后加强维稳对冲,但总体来说,在全球经济共振走弱预期增强下,国内股弱债强的格局持续加强。整个四季度,上证综指跌幅11.61%,创业板指数跌幅11.39%,10年国债利率下行近40bp,10年期国债期货T上涨3.11%。

本基金于年底进入开放期,四季度的操作侧重于加强流动性管理,债券操作以短久期为主;股票方面,在前期仓位较低的基础上,随着10月下跌进一步进行了减仓操作,以控制下行风险。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止2018年12月31日,本基金份额净值为1.0547元,份额累计净值1.0547元,季度基金份额净值增长率-0.49%。同期基金业绩比较基准增长率-3.33%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准2.84个百分点。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

注:由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金的股指期货投资以对冲系统性风险为目的,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,优化资产配置,谨慎投资,以降低投资组合的整体风险,达到套期保值的目标。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上,结合组合内各利率债持仓结构的基础上,按照“利率风险评估一套期保值比例计算一保证金、期现价格变化等风险控制”的流程,构建并实时调整利率债的套期保值组合。同时,结合套利策略和投机策略等多种交易策略,优化资产配置,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注: 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

6 开放式基金份额变动

单位:份

注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期内,本公司未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内,本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。

8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据我公司第一届董事会第二十次会议决议,自2018年12月3日起,由赵远峰担任总经理职务。

9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

2、《国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同》及其更新

3、《国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金托管协议》及其更新

4、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站()查阅。

国都证券股份有限公司

2019年1月19日返回搜狐,查看更多

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